Кулаков а.е. управление активами и пассивами банк

Практическое пособие. - "Издательская группа "БДЦ-пресс", 2004 г. – 355 с.

Оглавление
Введение
Анализ методов управления активами и пассивами банка
Управление активами и пассивами банка как одна из важнейших функций банка
Управление активами и пассивами на основе структурно-стоимостного анализа
GAP и управление процентной прибылью, дюрация и управление рыночной стоимостью собственного капитала банка
Недостатки существующих методов управления активами и пассивами, формулировка цели и задач исследования
Выводы по главе
Теоретические основы синтеза структуры активов и пассивов банка по стохастическим моделям с коррелированными параметрами
Теоретические основы построения стохастических моделей с коррелированными параметрами
Разработка метода синтеза структуры активов и пассивов банка с использованием стохастических моделей с коррелированными параметрами
Влияние коэффициента сжатия финансового риска, корреляции доходностей активов и стоимостей привлечения пассивов на общий процентный риск банка
Учет параметров системы налогообложения банка и особенностей формирования фонда процентов по акциям при синтезе структуры активов и пассивов по различным критериям
Особенности учета валютных активов и пассивов при синтезе общей структуры активов и пассивов и при управлении валютной позицией банка
Выводы по главе
Внутренняя имитационная модель в системе управления банком
Построение внутренней имитационной модели банка на базе универсальной электронной таблицы Excel
Подготовка входных данных и оптимизация моделей доходностей активов и стоимостей привлечения пассивов для внутренней модели
Оценка возможностей внутренней модели банка при различной группировке активов и пассивов по видам
Расчет экономического эффекта от использования внутренней модели банка
Выводы по главе
Основные результаты
Заключение
Приложение. Фактическая стоимость привлеченных пассивов банка и фактическая доходность производительных активов банка
Приложение. Анализ структуры привлеченных пассивов банка и анализ структуры производительных активов банка
Список рекомендуемой литературы